Macroeconomic Factors,Credit Risk and Stress
Testing
作者： 张梅
作者机构： 福建江夏学院,福州350108出版物刊名： 科技和产业页码： 119-124页年卷期： 2012年 第1期
主题词： 宏观经济因素;信用风险;压力测试;投入产出模型
摘要：通过文献综述发现宏观经济因素波动是导致银行产生信用风险的重要原因之一。美国金融危机以来,我国经济面临的最主要问题是进出口大幅下降,我国商业银行在这样的宏观经济发生重大变动的情况下面临怎样的信用风险？本文在评介现有的宏观压力测试方法的基础上,提出并用实证证明利用投入产出模型建立宏观压力测试方法可以对出口大幅下降展开有效的行业内生影响分析并分解到每一个企业身上,从而为银行分析贷款不良率,管控信用风险提供直接的参考依据。
