计量经济学期末试卷A
⼴东⾦融学院期末考试试题
2009—2010学年第2学期 考试科⽬：计量经济学（A ）(闭卷 120分钟)
系别________ 班 级________ 学号_________ 姓名_________
⼀、 单选题（在每⼩题的四个备选答案中选择⼀个正确的答案代码填⼊题后括号内，每⼩题1分，共20分）1、参数β的估计量β
具备有效性是指【 】 A Var(β
)=0 B Var(β?)为最⼩ C (β?－β)＝0 D (β?－β)为最⼩ 2、表⽰x 与y 之间真实线性关系的是【 】A 01t t
y x b b =+ B 01()t t E y x b b =+ C 01t t t y x u b b =++ D 01t t y x b b =+3、⼆元线性回归分析中的回归平⽅和ESS 的⾃由度是【 】A 3B 2C n-2D n-3
4、设回归模型为i i i y x u b =+，其中()01≠-i i u u E 则β的最⼩⼆乘估计量为【 】A ⽆偏且有效B ⽆偏但⾮有效C 有偏但有效D 有偏且⾮有效
5、以Y 表⽰实际观测值，Y
表⽰回归估计值，则普通最⼩⼆乘法估计参数的准则是使【 】A
)?(i i Y Y -∑＝0 B 2)?(i i Y Y -∑＝0 C )?(i i Y Y -∑为最⼩ D 2)?(i
i Y Y -∑为最⼩ 6、设样本回归模型为i i i e X Y ++=10??ββ，则OLS 法确定的i β?的公式中，错误的是【 】A ∑∑---=2
1)())((?X X Y Y X X i ii β B ∑∑∑∑∑--=2
21)(?i i i i i i X X n Y X Y X n β C ∑∑-?-=221)(?X n X Y X n Y X i i i β D 21?x i i i i Y X Y X n σβ∑∑∑-=
7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 】
A DW 检验只适⽤于检验⼀阶⾃相关B LM 检验只适⽤于检验⾼阶⾃相关
C ⼀阶⾃相关系数可以通过2/1DW -=ρ进⾏估计
D DW 检验不适⽤于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形8、设Y 表⽰实际观测值，Y ?表⽰OLS 回归估计值，则下列哪项成⽴【 】A Y Y
=? B Y Y =? C Y Y =? D Y Y =? 9、如果线性回归模型的随机误差项的⽅差与某个变量i X 成⽐例，则应使⽤以下哪种⽅法进⾏参数估计？【 】A 普通最⼩⼆乘法B 加权最⼩⼆乘法C 间接最⼩⼆乘法D ⼯具变量法
10、根据⼀个n=30的样本估计01??i i i
y x e b b =++后计算得DW=2.5，已知在5%的置信度下， 1.35, 1.49L u d d ==，则认为原模型【 】A 存在正的⼀阶线性⾃相关B 存在负的⼀阶线性⾃相关
C ⽆法判断是否存在⼀阶线性⾃相关D 不存在⼀阶线性⾃相关
11、对于线性回归模型i i i u X Y ++=10ββ，要使普通最⼩⼆乘估计量具备⽆偏性，则模型必须满⾜【 】A 0)(=i u EB 2)(σ=i u VarC ()j i u u j i ≠=0),cov(D i u 服从正态分布
12、解释变量个数不同的两个模型在进⾏拟合优度⽐较时，应该⽐较它们的【 】A 可决系数B 调整后的可决系数C 标准误差D 估计标准误差
13、在对多元线性回归模型进⾏检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的F 检验值却很⾼，这说明模型存在【】
A ⽅差⾮齐性B 序列相关性C 多重共线性D 设定误差
14、某商品需求函数为01t t t y x u b b =++，其中y 为需求量，x 为价格。为考虑“地区”（农村、城市）和季节（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引⼊虚拟变量，由应引⼊的虚拟变量的个数为【 】
A 2B 4C 5D 6
15、模型ln i i i u X Y ++=ln ln 10ββ中，1β的实际含义是【 】A X 关于Y 的弹性B Y 关于X 的弹性C X 关于Y 的边际倾向D Y 关于X 的边际倾向
16、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系为【 】 A 22R R < B 22R R > C 22R R = D 2R 与2R 的关系不能确定
17、已知三元线性回归模型估计的残差平⽅和为8002=∑t e ，估计⽤样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的⽅差估计量2S 为【 】A 33.33B 40C 38.09D 36.36
18、对于⼀个⽆限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按⼏何数列衰减，则该模型可以转化为【 】A Koyck 变换模型B ⾃适应预期模型C 部分调整模型D 有限多项式滞后模型
19、在有限分布滞后模型t t t t t u X X X Y ++-+=--212.05.06.09.0中，短期影响乘数是【 】A 0.2B -0.5C 0.6D 0.9
20、先⽤最⼩⼆乘法估计简化参数、再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计⽅法被称为【 】A ⼆阶段最⼩⼆乘法B 间接最⼩⼆乘法C 三阶段最⼩⼆乘法D 普通最⼩⼆乘法
⼆、 多选题（在每⼩题的五个备选答案中选择正确的答案代码填⼊括号内，选错或没有选全的，不得分。每⼩题2分，共10分）1、回归平⽅和是指【 】
A 被解释变量的实际值与平均值的离差平⽅和
B 被解释变量的回归值与平均值的离差平⽅和C 被解释变量的总变差与剩余变差之差D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差2、以Y 表⽰实际观测值，Y
表⽰回归估计值，e 表⽰残差，则回归直线满⾜【 】A 通过样本均值点()Y X , B∑∑=t t Y Y ? C 0),cov(=t t e X D2)?(t t Y Y -∑＝0 E 0)?(2=-∑Y Y t
3、⽤L d 值表⽰DW 的下限分布，U d 表⽰统计量DW 的上限分布，则D-W 检验存在⾃相关的区域是【 】A U U d DW d -≤≤4B L U d DW d -≤≤-44C U L d DW d ≤≤D 44≤≤-DW d LE L d DW ≤≤0
4、常⽤的处理随机解释变量的⽅法有【 】A 加权最⼩⼆乘法B ⼴义差分法C ⼯具变量法D ⼴义矩估计法E 普通最⼩⼆乘法5、对于分段回归模型()
t t t t u D X X X Y +-++=*210βββ，其中【 】A 虚拟变量D 代表品质因素B 虚拟变量D 代表数量因素
C 以*X X t =为界，前后两段回归直线的斜率不同D 以*X X t =为界，前后两段回归直线的截距不同
E 以*X X t =为界，前后两段回归直线的截距相同，斜率不同
三、 判断题（在正确的题后括号内划“√”，错误的题后括号内划“×”，每⼩题1分，共6分）
1、 当异⽅差出现时，常⽤的t 检验和F 检验失效。 （ ）
2、 模型的解释变量含内⽣变量的滞后变量时，DW 检验仍适⽤。 （ ）3、 加权最⼩⼆乘法是修正序列相关问题的⼀种⽅法。 （ ）4、 受约束回归问题通常⽤T 统计量来判断。 （ ）
5、 虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。 （ ）6、完全多重共线性条件下参数估计量是⽆偏的。（）四、简答题（每⼩题4分，共20分）1、简述虚拟变量的作⽤及设置原则
2、简述格兰杰因果关系检验的⽬的和原理。
3、计量经济模型的四⼤检验是什么？它们有什么具体的内容？4、最⼩⼆乘估计⽅法估计多元线性回归模型的基本假设是什么？5、简述DW检验的局限性。五、计算题（共44分）1、(本题满分20分)
9家上市公司绩效(NER)与基⾦持股⽐例(RATE)关系的OLS估计结果如下表：
(1) 根据输出结果给出⼀元线性回归模型表达式。
(2) 给出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的五个数字54321,,,,a a a a a ，并给出计算过程（计算结果保留⼩数点后四位⼩数）(3) 你认为上述问题需要考虑⼀阶⾃相关问题吗？(4) 对该问题进⾏异⽅差的怀特检验，结果如下：()2200004.00008.00604.0?t t t RATE RATE u-+= 000327.02=R 739=N
怀特统计量是多少？它服从⾃由度为多少的什么分布？如果给出相伴概率是0.，试判断原回归式误差项中是否存在异⽅差。2、(本题满分12分)
某项关于兼职⼯作者的兼职收⼊影响因素分析结果如下： t m e g Race Age W W ++-++=Re .11306.9026.240.007.370(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) 74.02=R 311=N
其中：m W 为兼职⼯薪(美元/⼩时)，0W 为主业⼯薪(美元/⼩时)，Age 为年龄，Race 为种族(⽩⼈取值为0。⾮⽩⼈取值为1)，Reg 表⽰受访者所在区域(西部地区居民取值为1，⾮西部地区居民取值为0)。括号内为T 统计量值。试作答：
(1)分析当地是否存在种族歧视，有何表现？（其中()96.1306025.0=t ）(2)被访者所属区域对兼职收⼊有显著影响吗？具体如何表现？
(3)如果⼀个位于西部地区40岁的⿊⼈居民，其主业⼯薪为500美元/⼩时，试⽤上述模型预测其兼职⼯薪。3、 （本题满分12分）设市场供求平衡结构模型为：
需求函数：0121t t t t Q P Y u a a a =-++供给函数：0122t t t Q P t u b b b =+++
其中：t Q 为供求平衡量或成交量，t P 为价格，t 为时间，t Y 为收⼊，1t u 与2t u 为随机项且满⾜E(1t u )=E(2t u )=0。请回答以下问题：
（1）判别模型的可识别性。
（2）将结构⽅程模型化为简化式模型。
