一， 名词解释
1. 风险：指发生某一经济损失的不确定性（金融风险的根本属性）。
2. 风险管理：一种通过对风险的识别、衡量和控制，以最少的成本将风险导致的各种不利
后果减少到最低限度的科学方法。
3. 风险因素：导致风险风险发生的潜在可能性。
4. 风险事故：指造成生命财产或资金损失的偶发事件。 5. 风险损失：由于风险事故发生造成的损失。 6. 风险测度：指队风险数量和风险质量的测量。 7. 风险成本：市场参与者承担的风险成本。
8. 金融风险识别：是从商业银行外部纷杂的风险环境和内部经营环境中识别出可能给银行
经营带来意外损失的风险因素。
9. VAR：指在一定置信水平下，某一种金融资产在未来特定一段时间内的最大可能损失。 10. 流动性：是指金融机构能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来来满足客
户当前或未来资金需求。
11. 流动性风险：指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的额条件下及时满足客户流动
性需求的可能性。
12. 利率：指的是资金的价格。
13. 利率风险：之未来的利率的不利变动带来损失的可能性。
14. 利率上限：指交易双方确定的一项固定利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，
将选定的参考利率水平与固定利率水平相比较，如果参考利率低于固定利率，买方将获得两者之间的差额，反之，则不发生资金交割。
15. 利率下限：指交易双方确定的一项固定利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，
将选定的参考利率水平与固定利率水平相比较，如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者之间的差额，反之则不发生资金交割。
16. 利率上下限：由利率上限和下限合成的一种衍生金融工具。，买入一项利率上限的同时，
卖出一项利率下限。，从而达到将未来一段时间的利率成本限定在一定幅度内的目的。 17. 外汇风险：指经济主体在持有或者运用外汇时，因汇率变动而蒙受经济损失的可能性。 18. 操作风险：指由于不完善或有问题的内部控制程序、人员、系统或外部事件造成直接或
间接损失的风险。
19. 基本指标法：将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求。 20. 金融衍生工具：是与原生金融工具相对的一个概念，是在原生金融工具基础上派生出来
的。
21. 回购协议：以证券为抵押的短期贷款。
22. 金融自由化：一个国家金融部门的运行从主要由管制变为由市场决定的过程。 23. 金融危机：指金融风险大规模集聚爆发的结果。
二， 简答题
1． 金融风险与金融危机的区别 （1），金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件；
（2）金融危机是金融风险积累到一定程度时以突发性、破坏性方式表现出来的极端情况，是金融活动中损失的可能性转变为现实损失。 2. 银行风险的主要表现
（1）信用风险
A，不良贷款资产比重高、数额大。 B，银行贷款呆滞，损失严重。 C，信贷风险过于集中
（2）流动性风险：主要表现为资产负债比率严重失调 A，存贷款比例过高 B，银行资产品种单一
C，资本充足率低，资产结构不合理，资本补充缺乏持续性 （3）市场风险 A，利率风险
B，汇率风险：支付外汇损失的风险 （4）操作风险
商业银行在经营过程中因财务或机构设置不合理、组织分工存在漏洞、规章制度和操作规程不严等原因而造成的损失。 4，商业法与金融法的区别
商业法又称内部构成本法，是指在对外经济活动中为防范、转移、分散、控制风险而采取的措施
金融法又称外汇交易法，是指利用外汇交易等化解已有风险的措施 5，操作风险时间损失的主要原因
（1） 内部欺诈：即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违反法律以及金融机构的规
章制度的行为。
（2） 外部欺诈：即第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为。 （3） 雇佣合同以及工作状况带来的风险事件。 （4） 客户、产品以及商业行为引起的风险事件 （5） 有形资产损失
（6） 经营中断和系统损失
（7） 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。 6，商业银行面临的各种风险 （1） 外部风险
① 信用风险，指合同一方不履行义务的可能性
② 市场风险，只因市场波动而导致商业银行头寸或组合遭受损失的可能性
③ 法律风险，是指来自交易一方不能履行合约的可能性，指因不能执行的合约或因合约一方超越法定权限的行为而导致损失的风险。
（2） 内部风险
①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚实盈亏两个方面。 ②流动性风险，指银行用于即时支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。 ③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
7，信贷资产风险管理的措施 （1） 回避措施，就是不予贷款
（2） 分散措施，银行管理信贷资产风险的一种措施
①资产多样化 ②单个贷款比例 ③贷款方的分散
（3） 转移措施
①保险 ②保证 ③信用衍生产品
（4） 抑制措施
①健全审贷分离制度
②加强贷后检查工作，积极清收不良贷款
（5） 补偿措施：银行以自身的财力来承担未来可能发生的风险损失的一种措施 8，信托的功能
（1） 促进市场经济发展 （2） 聚集社会闲散资金
（3） 代人理财，促进生产，加快商品流通 （4） 为社会提供全方位的服务 （5） 可以促进企业技术改造 （6） 促进我国的技术改造 （7） 推进改革开放 （8） 开辟新的融资渠道 9，金融租赁的主要特征
（1） 租赁物件的购买和维修保养由承租人负责，出租人提供金融服务 （2） 两个基本功能：融资功能，推销功能 10，金融衍生工具交易分类 （1） 市场风险 （2） 信用风险 （3） 流动性风险 （4） 操作风险 （5） 法律风险
11，金融工程的“新型”和“创造性”
（1） 指金融领域中思想的跃进，其创新程度最高 （2） 对已有观念的重新理解与应用 （3） 对已有的金融产品进行分解和重组 12，金融自由化的内容
（1） 价格自由化，主要指利率自由化 （2） 业务经营自由化 （3） 市场准入自由化 （4） 资本流动自由化
三， 其他
1， 金融风险类型（看着列子，知道是什么风险） （1） 金融风险形态划分
信用风险，流动性风险，利率风险，汇率风险，操作风险，风险，法律风险， （2） 金融风险性质
系统性风险，非非系统性风险 （3） 金融风险主体
金融机构风险，企业金融风险，居民金融风险，国家金融风险， （4） 金融风险层次
微观金融风险，宏观金融风险 2，金融风险管理策略
回避策略，防范策略，抑制策略，分散策略，转移策略，补偿策略，风险监管， 3，金融风险管理的组织系统 （1）董事会和风险管理委员会 （2）风险管理部 （3）业务系统
4，Z评分模型及KMV模型（见课本了）
5，利率风险的主要形式（课本p117—P119）
（1） 重新定价风险，资产和负债重新定价的风险 （2） 收益率曲线风险 （3） 基准利率风险 （4） 期权性风险 6，利率敏感性分析
当银行利率的敏感性资产大于敏感性负债时没市场利率上升会增加银行利润；反之，市场利率的下降则会减少一行的利润
当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债时，是绿的上升会减少一行的利润，反之，利率下降则会相对的增加银行的利润。 7，缺口分析与及其分析，
当资产的久期大于负债的久期，利率上升，资产减少的幅度大于负债减少的幅度，对银行不利
利率下降资产的增幅大于负债的增幅，利率下降，有利于银行 8，几个临界指标外债期限结构是否合理的指标主要有三个： （1），短期外汇/外汇储备小于等于35%（45%为警戒线，55%以上处于紧急状态） （2），短期外汇/商品服务出口额小于等于25% （3），短期外债/外债总额小于等于25% （4），20%的负债率，100%的债务率，25%的偿债率是债务国控制外债总量的警戒线 9,衍生产品系统性风险控制 （1） 风险产生的原因 a杠杆利率很高，
b衍生产品活动通过转移系统性损失的方式，将不同金融市场联系在一起，容易产生系统性风险
c衍生产品促进了各种投机行为使其和套期保值一样多 d衍生产品加大了市场的动荡的波动性 （2） 措施
建立信息披露制度，说明风险、流动性风险和市场风险，包括对商业性和非商业性交易进行分析，对未来现金流的净现值到期日分析，以及对银行因头寸引起的利率或价格风险评价。
四， 计算题
1， 资本充足率
（1） 核心资本充足率=核心资本/信用风险加权资产+12.5*（市场风险要求的资本+操作风
险的资本）
（2） 总资本充足率=核心资本+附属资本/信用风险加权资产+12.5*（市场风险要求的资本
+操作风险的资本）
2， 风险升水 Pr=ß(Rm-Rf)
Pr风险升水 Rm-该资产回报率对资本市场变动的敏感度 Rf无风险利率 3， 贷款定价
dr+(1-d)(1-r*)=1+r
r*:贷款价格 R：回收率 d：违约概率 r：无风险利率 4， Var值：天数越大，Var越大，百分比越大，Var越大 5， 远期利率协议
买：S=((ir-ic)+A*D/B)/(1+ir*D/B)
ir参考利率 ic合同利率 A:合同金额 D：合同天数 B：天数计算惯例（360）
