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统计模型笔记(一):模型内生性问题

来源:化拓教育网

1. 什么是模型内生性问题?

答:就是模型中的一个或多个解释变量与随机项扰动项相关。

2. 带来的后果是什么?

答:使我们的统计结论不可靠。因为OLS的基本假设之一就是解释变量与随机项不相关。

3. 模型内生性由什么原因造成的?

答:(1)可能是由于遗漏解释变量造成。(但遗漏解释变量不一定会导致内生性问题,只要遗漏解释变量与当前解释变量不相关)

(2)也可能由于样本非随机选择,具备人为选择偏差(如经济学家Heckman研究女性教育年限与工资的关系,他只能从劳动局获取数据,还有一部分女性工作者的信息并未录入劳动局数据库)

(3)模型解释变量x与被解释变量y可能互为因果关系(如努力能带来成绩的提升,成绩好可能反过来会更努力)

参考资料:

1. 

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